金融機関におけるリテール信用リスク管理の高度化(収益管理)

金融機関のリテールローンの信用リスクを計量し、キャッシュフロー予測を行い、業務や収益管理、事業計画策定といった企画立案を支援します。

概要

  • 住宅ローンなど、金融機関におけるリテールローンのユーザーの申し込み情報や信用情報から、スコアリングモデルを用いて信用リスクを計量します。
  • 金融機関の大量データを用いてプリペイメントリスク、デフォルト・シーズニング、担保下落トレンドなどを推計し、将来のキャッシュフローの推計を行います。
  • 上記の信用リスク計量結果と、キャッシュフロー予測、担保保全状況に基づいて、審査の諾否、プライシングを行うとともに、ポートフォリオの収益管理を実現します。

特徴

代表的な実績と効果

メガバンクをはじめとする金融機関約30行への自動審査モデルの導入実績があります。
また、モデル導入金融機関にはモニタリング・サービスを提供しており、リスク管理の高度化や収益管理を支援しています。

これまでのお客様からの評価

  • 自動審査の導入により、スムーズな審査を可能とし、効率的な業務運用とユーザー獲得につながったという評価をいただいています。
  • 定量的なリスク管理や収益管理を実現し、高い次元での事業戦略立案に貢献していると言われています。
  • こうした活動により、金融当局の検査・考査への対応も説明力が上がったと評価されています。

今後の展開(応用できる業種など)

個人向け債権の審査は金融機関だけでなく、クレジットカード会社や消費者金融業界に展開することが可能です。
また、リスク計量のスキームは事業法人分野でも実現しており、リース業や一般事業会社での活用も具体的に検討されています。

主なプロジェクト実績

  • リテールローンのリスク管理・収益管理(三菱東京UFJ銀行)
  • リテールローンの自動審査、収益管理(地方銀行A行)
  • 住宅ローンの自動審査、収益管理(地方銀行B行)
  • 住宅ローンの自動審査、収益管理(地方銀行C行)

お問い合わせ窓口

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